Skip to main content
Hedge Summary Overview Màn hình tổng hợp trạng thái hedge theo thời gian thực, giúp xác định nhanh mức thiếu/thừa hedge ở cấp danh mục và cấp từng mã cơ sở.
Hedge Summary dùng để ra quyết định ở cấp danh mục; Hedge Control dùng để xử lý chi tiết ở cấp thực thi.

System Exposure

Theo dõi required hedge, hedge position và gap ở quy mô toàn danh mục.

Underlying Drill-down

Khoanh vùng mã cần xử lý qua Status, Residual và Gap Notional.

Risk Prioritization

Ưu tiên xử lý mã có gap lớn để giảm rủi ro danh mục nhanh nhất.

​
Tổng quan toàn hệ thống

Hedge Summary KPIs Hiển thị chỉ số tổng hợp để đánh giá nhanh chất lượng hedge của toàn bộ danh mục warrant.

​
Chỉ số chính

​
Cách đọc nhanh

  • HEDGE GAP = 0: hedge đầy đủ
  • HEDGE GAP > 0: thiếu hedge, cần mua thêm underlying
  • HEDGE GAP < 0: thừa hedge, cần giảm vị thế underlying

​
Chi tiết theo underlying

Hedge Summary by Underlying Phân tích trạng thái hedge theo từng mã underlying để xác định thứ tự ưu tiên xử lý.

​
Các cột dữ liệu

​
Quy trình xử lý ưu tiên

  1. Lọc INVALID trước, sau đó WARN
  2. Sắp xếp theo GAP NOTIONAL giảm dần
  3. Kiểm tra COVERED % theo ngưỡng:
    • < 90%: xử lý gấp
    • 90-95%: theo dõi sát
    • 95-105%: ổn định
    • 105%: xem xét giảm hedge
Mẹo thực hành: bắt đầu từ 3 mã có GAP NOTIONAL lớn nhất để giảm rủi ro danh mục nhanh và rõ nhất.