Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.algo.verolabs.co/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Hedge Summary dùng để ra quyết định ở cấp danh mục; Hedge Control dùng để xử lý chi tiết ở cấp thực thi.
System Exposure
Theo dõi required hedge, hedge position và gap ở quy mô toàn danh mục.
Underlying Drill-down
Khoanh vùng mã cần xử lý qua Status, Residual và Gap Notional.
Risk Prioritization
Ưu tiên xử lý mã có gap lớn để giảm rủi ro danh mục nhanh nhất.
Tổng quan toàn hệ thống
Chỉ số chính
| Chỉ số | Ý nghĩa | Cách sử dụng |
|---|---|---|
| TOTAL HEDGE NOTIONAL VALUE | Tổng giá trị vị thế hedge hiện có | Đo quy mô hedge tổng thể |
| TOTAL WARRANT NOTIONAL | Tổng giá trị danh nghĩa warrant đang quản lý | So sánh với hedge notional để đánh giá độ phủ |
| TOTAL REQUIRED HEDGE QTY | Tổng khối lượng cần hedge theo delta | Mục tiêu hedge cần đạt |
| TOTAL HEDGE POSITION QTY | Tổng khối lượng đã hedge (position hiện tại) | Vị thế hedge thực tế đang nắm giữ |
| HEDGE GAP QTY UNDERLYING | Khối lượng còn thiếu/thừa (required - position) | Chỉ số ưu tiên để xác định khối lượng cần xử lý |
| TOTAL MISSING HEDGE NOTIONAL | Giá trị tiền của phần hedge còn thiếu | Đánh giá rủi ro tài chính từ phần chưa hedge |
Cách đọc nhanh
- HEDGE GAP = 0: hedge đầy đủ
- HEDGE GAP > 0: thiếu hedge, cần mua thêm underlying
- HEDGE GAP < 0: thừa hedge, cần giảm vị thế underlying
Chi tiết theo underlying
Các cột dữ liệu
| Cột | Ý nghĩa | Diễn giải nhanh |
|---|---|---|
| SYMBOL | Mã underlying | Ví dụ: MWG, VNM |
| Status | Trạng thái hedge | VALID / WARN / INVALID |
| REQ HEDGE | Khối lượng cần hedge | Mục tiêu cần đạt |
| HEDGE POS | Khối lượng đã hedge | Vị thế thực tế |
| RESIDUAL | Chênh lệch (REQ HEDGE − HEDGE POS) | Dương = thiếu, âm = thừa |
| GAP NOTIONAL | Giá trị tiền của phần gap | Đo rủi ro tài chính |
| COVERED | Tỷ lệ hedge | Mục tiêu thường 95-105% |
| REQ NOTIONAL | Notional cần hedge | Theo REQ HEDGE |
| HEDGE NOTIONAL | Notional đã hedge | Theo HEDGE POS |
| WARRANT NOTIONAL | Notional warrant liên quan mã đó | Đánh giá mức ảnh hưởng của underlying |
Quy trình xử lý ưu tiên
- Lọc INVALID trước, sau đó WARN
- Sắp xếp theo GAP NOTIONAL giảm dần
- Kiểm tra COVERED % theo ngưỡng:
- < 90%: xử lý gấp
- 90-95%: theo dõi sát
- 95-105%: ổn định
-
105%: xem xét giảm hedge
Mẹo thực hành: bắt đầu từ 3 mã có GAP NOTIONAL lớn nhất để giảm rủi ro danh mục nhanh và rõ nhất.